15 年交易心法總結，Calvin 跟你聊量化交易在加密貨幣的運用 – LionAI

大家好，我係阿布😊 今日同大家分享一篇關於量化交易嘅深度討論。呢個訪談係由香港國寶级嘅交易員 Calvin 主持，佢有超過 15 年賺錢嘅經驗，而且佢嘅交易量每月達到 70-80 億美元。以下會係佢嘅心法同秘訣：

掌握量化交易的技巧

Calvin 一開始跟大家分享量化交易嘅基礎。佢指出由手動交易轉向量化交易其實並唔困難。要由手動交易過渡到量化交易，首先要確定你平日會睇嘅數據，然後將嗰啲數據轉化成數學模型再做回測。回測可以讓你知道呢個策略喺過去幾年嘅數據入面係咪有用，如果有用就可以用嚟實際操作。

面對市場逆境的策略

Calvin 提出面對市場低迷嘅時候，有幾個方法可以應付：

• 分散投資：唔好將所有資金放喺一個策略或者一種市場裏面。
• 對沖：例如你持有 Bitcoin 嘅長倉，可以用短倉對沖風險。
• 設置止損：設置止損位，即使市場走向唔利都可以自動賣出減少損失。

尋找穩定的 Alpha

Calvin 指出，喺量化交易中尋找穩定嘅 Alpha 係至關重要嘅。佢建議多吸收各種資訊，例如閱讀學術文章或者參加競賽，從中獲得靈感，並發展自己獨有嘅策略。

避免過度適配

Calvin 說要避免回測中嘅過度適配，首先要保證數據質量。其次，使用合適嘅時間框架，例如日線數據而唔係分鐘數據。另外，forward testing（前測）係非常重要嘅，當回測完咗，就需要喺現實中實際運行睇下效能。

市場中的黑天鵝事件

Calvin 提到對於市場上嘅黑天鵝事件，佢會根據市場基礎變化來判斷是否需要手動關閉倉位，重要嘅係杜絕數據源嘅變質同確保策略嘅適用性。

對於新進入者的建議

對於有志於進入量化交易嘅新手，Calvin 建議多做回測、多參加競賽，盡量吸取更多嘅經驗，並且了解市場上的各種策略。

總結而言，Calvin 用十五年嘅實戰經驗同大家分享咗好多有用嘅見解同心得。只要掌握好技巧並執行正確，量化交易係一條可行嘅致富之道。

重點

• 量化交易係一個數據驅動嘅策略，需要自行開發策略進行回測。
• 面對市場變動需懂得分散投資、對沖及設置止損。
• 避免過度適配，確保數據質量並進行前測。
• 持續獲得新知識並保持策略嘅創新。

大家好，我係阿布🙂，希望呢篇文章能夠幫到大家更好地理解量化交易同埋在市場中勝出的方法。💪